4.EMアルゴリズム

参考文献[4],pp5

(3)EMアルゴリズムの手順


1)M上の点θ(0)を初期値として適当にとる。
2)p=0,1,2,…に対して以下の2ステップを繰り返す。
e-step:
 θ(p)からDへのe-射影をη(p)とする。
η(p)=argmin[ η, K(η(p), θ(p) )]
m-step:
 η(p)からMへのm-射影をθ(p+1)とする
θ(p+1)=argmin[ θ, K(η(p+1), θ(p) )]

 ただし、K(η,θ) は(19)式のKullbackダイバージェンスで、argmin[γ, f(γ,λ)] は、関数 f の値を最小にする引数γを意味します。

3)上記のステップを十分な回数繰り返せば、θ(p)が最尤推定量に収束する。


Introductory Study of Information Geometry
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